330.238 Risk Model Management
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022S, VU, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung
  • Format der Abhaltung: Hybrid

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die Terminologie des Finanzrisikomanagements zu verstehen, die Wichtigkeit eines Model-Lebenszyklus-Managements zu erklaeren und praktische Beispiele aus dem Feld des Markt- und Kreditrisikomanagements zu loesen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

- Risk modelling
- Model risk
- Risk model management (RMM)
- RMM of univariate credit risk models
- RMM of market risk portfolio models
- RMM of credit risk portfolio models

Methoden

- Solving practial examples

 

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Fr.15:00 - 17:0025.03.2022Bombardier Hörsaal Vorbesprechung
Mo.15:00 - 17:0025.04.2022Bombardier Hörsaal Zwischentermin 1
Fr.15:00 - 17:0020.05.2022Bombardier Hörsaal Zwischentermin 2
Fr.14:00 - 18:0010.06.2022Bombardier Hörsaal Finaler Termin

Leistungsnachweis

- Homework exercises

- Classroom presentation

 

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
24.01.2022 00:00 20.03.2022 13:00 20.03.2022 13:00

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
066 482 Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau STEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
066 926 Business Informatics
066 937 Software Engineering & Internet Computing STEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Englisch