Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage:

• Optimale Entscheidungen für die Zusammenstellung des Finanzportfolios nach der Markowitz’schen Portfoliotheorie zu treffen
• Constant Proportion Portfolio-Investmentstrategien aufzusetzen und in R zu analysieren
• Optimale Portfoliokompositionen über mehrere Perioden zu bestimmen
• Festgeschäfte zu bewerten und zu verbuchen
• Optionsgeschäfte zu bewerten und zu verbuchen

1)      Grundlagen der Betrieblichen Finanzwirtschaft und Installation von R

2)      Markowitz‘sche Portfolio-Theorie

3)      Monte Carlo Simulation-(MCS)-Studies in R

4)      CPPI-Investment-Strategie

5)      Dynamische Optimierung von Portfolios

6)      Derivative Finanzinstrumente in IFRS: Fest- und Optionsgeschäfte

7)      Derivative Finanzinstrumente in IFRS: Monte Carlo Simulation

Constructivist teaching methodology

• Zwischen- und Schlussklausur mit Rechenbeispielen, Cases und Multiple-Choice-Fragen
• Vorbereitung auf die Lehrveranstaltung durch Abgabe von Hausübungen
• Projektarbeit
• Case-Präsentationen und Diskussion in der Lehrveranstaltung

Das Buch "IFRS-Finanzmanagement: Investition und Finanzierung" von Schwaiger ist im Grafischen Zentrum der TU Wien um EUR 23,- erhältlich.