330.222 Investition und Finanzierung 2
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, VU, 1.5h, 2.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 1.5
  • ECTS: 2.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

In "Investition und Finanzierung II" werden die Grundkonzepte der Portfolio-, Unternehmensbewertungs- und Optionsbewertungstheorie vermittelt.

Dadurch sollten die Studenten in der Lage sein, optimale Investitionsportfolios bilden, Unternehmen bewerten sowie derivative Finanzinstrumente (Fest- und Optionsgeschäfte) arbitragefrei bewerten und zu Hedge-Zwecken einsetzen zu können.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Grundlagen der Betrieblichen Finanzwirtschaft

  • IFRS-Jahresabschluss: Bilanz, GUV, KFR, EVR
  • IFRS-Ökonomik: Doppik, Bewertung von Bilanzpositionen
  • Bewertung von originären und derivativen Finanzinstrumenten

Portfolio-Theorie (Literatur: Schwaiger, S. 130-154)

  • Erfolg/Risiko Quantifizierung
  • Markowitz-Modell
  • Modell-Kalibrierung
  • Rendite-Risiko Präferenzen
  • Portfolioselektion

Dynamische Optimierung von Portfolios (Literatur: Schwaiger, S. 155-173)

  • Konstante Investitionsstrategie
  • Zeitabhängige Investitionsstrategie
  • Zustandsabhängige Investitionsstrategie
  • Portfolio-Management

Kapitalstruktur und Unternehmensbewertung (Literatur: Schwaiger, S. 216-240)

  • Eigenkapitalrendite als Kennzahl und aus Modell-Perspektive
  • Kalibrierung des ROE-Modells
  • Leverage-Effekt
  • 2-Faktor Modell mit zwei Finanzhebeln
  • Bankenkalkulation für Fremdkapitalkosten
  • Kapitalstruktur-Berücksichtigung bei Eigenkapitalrendite und Shareholder Value

Derivative Finanzinstrumente (Literatur: Schwaiger, S. 263-300)

  • Definition, Merkmale und Kategorisierung
  • Bewertung von Forwards
  • Bewertung von Optionen
  • Hedging

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.14:00 - 16:0004.10.2018 - 31.01.2019HS 11 Paul Ludwik Investition und Finanzierung 2
Investition und Finanzierung 2 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.04.10.201814:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik Investition und Finanzierung 2
Do.11.10.201814:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik Investition und Finanzierung 2
Do.18.10.201814:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik Investition und Finanzierung 2
Do.25.10.201814:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik Investition und Finanzierung 2
Do.08.11.201814:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik Midterm Investition und Finanzierung 2
Do.22.11.201814:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik Investition und Finanzierung 2
Do.29.11.201814:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik Investition und Finanzierung 2
Do.06.12.201814:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik Investition und Finanzierung 2
Do.13.12.201814:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik Endterm Investition und Finanzierung 2
Do.20.12.201814:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik entfällt im WS 2018/19
Do.10.01.201914:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik entfällt im WS 2018/19
Do.17.01.201914:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik entfällt im WS 2018/19
Do.24.01.201914:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik entfällt im WS 2018/19
Do.31.01.201914:00 - 16:00HS 11 Paul Ludwik entfällt im WS 2018/19

Leistungsnachweis

Zwischenklausur (30 %)

Übungsteil (40 %)

Schlussklausur (30 %)

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Do.14:00 - 16:0007.11.2019HS 11 Paul Ludwik schriftlich30.08.2019 08:00 - 05.11.2019 12:00in TISSMidterm
Do.14:00 - 16:0012.12.2019HS 11 Paul Ludwik schriftlich12.11.2019 00:00 - 10.12.2019 12:00in TISSEndterm

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
04.09.2018 00:00 11.10.2018 12:00 11.10.2018 12:00

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
033 282 Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau 5. SemesterSTEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Das Buch "IFRS-Finanzmanagement: Investition und Finanzierung" von Schwaiger ist im Grafischen Zentrum der TU Wien um EUR 23,- erhältlich.

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch