Ziel der Vorlesung ist eine Übersicht über die Funktionsart der Finanzmärkte
und eine Einführung in ausgewählten stochastischen Methoden. Dabei sollen u.A.
folgende Themenbereiche behandelt werden:

1. Eigenschaften der stochastischen Bewegungen auf den Finanzmärkten

2. Die Bewertung von Derivaten (Produkte, deren Wert vom Preis anderer Produkte
abgeleitet wird, wie z.B. Aktieoptionen)

3. Risikokontrolle und Optimierung von Handelsstrategien

In der Finanzwelt finden viele Methoden aus der Physik Anwendung. Einerseits
sind die Bewegungen auf den Finanzmärkten von stochastischer Art. Somit besteht
Analogien zu statistischer Physik und eine Vielfalt von stochastischen Methoden
werden verwendet. Andererseits ist die Finanzindustrie geprägt von einem
dynamischen Wechselspiel zwischen mathematischen Modellen, empirischen
Beobachtungen und einem Streben nach Kontrolle. Somit ist die Fähigkeit, aus
mathematischen Modellen überprüfbare Aussagen zu extrahieren, diese empirisch zu
verifizieren, und ggf. die mathematische Modelle zu verfeinern, in der
Finanzindustrie gefragt.