119.031 AKOEK The Econometrics of Financial Markets
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2021W, VO, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Properties

  • Semester hours: 2.0
  • Credits: 3.0
  • Type: VO Lecture
  • Format: Hybrid

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to

  • explain the most important characteristic properties of non-stationary (integrated) processes,
  • to explain and to carry out statistical tests for (non-) stationarity and
  • to explain the classical models for conditional variance (volatility)

Subject of course

Linear univariate time series models (ARIMA) for stationary processes, characteristic properties of integrated processes, Donskers Theorem, tests for non stationarity (trend), modelling of conditional volatilities (GARCH)

Teaching methods

Lecture with slides and example demonstrations (with R)

Mode of examination

Oral

Additional information

Die VO wird dieses Wintersemester im "distance learning" Modus abgehalten. Das heißt insbesondere ein wöchentliches "zoom-meeting" am Donnerstag 16-18. Die Abwicklung läuft über TUWEL (link zu den zoom meetings, Unterlagen, ...). Daher ist auch eine Anmeldung für die VU (Selbsteinschreibung für den TUWEL Kurs) notwendig.

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Thu15:00 - 16:3007.10.2021 - 27.01.2022 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs) (LIVE)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
AKOEK The Econometrics of Financial Markets - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Thu07.10.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu14.10.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu21.10.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu28.10.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu04.11.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu11.11.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu18.11.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu25.11.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu02.12.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu09.12.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu16.12.202115:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu13.01.202215:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu20.01.202215:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Thu27.01.202215:00 - 16:30 Zoom meeting (Link siehe TUWEL Kurs)VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte

Examination modalities

Oral examination

Course registration

Begin End Deregistration end
12.07.2021 00:00 10.10.2021 23:59

Registration modalities

Sämtliche Informationen, Unterlagen, Links für die ZOOM meetings, usw. werden im TUWEL Kurs zur Verfügung gestellt. Für die Teilnahme an dieser VO ist daher eine Anmeldung (Selbst-Einschreibung) zum TUWEL Kurs notwendig. 

Curricula

Literature

J.Y. Campbell, A.W. Lo, A.C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets
T.C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series
P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie

Previous knowledge

A basic knowledge of statistics and time series analysis.

Language

German