linear univariate time series models (ARIMA) for stationary processes, characteristic properties of integrated processes, Donskers Theorem, tests for non stationarity (trend), modelling of conditional volatilities (GARCH)
Die VU wird dieses Wintersemester im "distance learning" Modus abgehalten. Das heißt insbesondere ein wöchentliches "zoom-meeting" am Donnerstag 13-15. Die Abwicklung läuft über TUWEL (link zu den zoom meetings, Unterlagen, ...). Daher ist auch eine Anmeldung für die VU (im TISS) notwendig.
J.Y. Campbell, A.W. Lo, A.C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets
T.C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series
P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie