Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

• wichtige Eigenschaften und Charakteristika von integrierten (nicht stationären) Prozessen zu erklären,
• statische Tests auf (nicht-) stationarität zu beschreiben und durchzuführen und
• Modelle für die bedingte Varianz zu erklären.

lineare univariate Zeitreihen Modelle (ARIMA) für stationäre Prozesse, charakteristische Eigenschaften von integrierten Prozessen, Donskers Theorem, Tests auf nicht-Stationarität (Trend), Modellierung der bedingten Volatilität (GARCH)

Vorlesung mit Folien und Demonstrationsbeispielen (in R)

Die VU wird dieses Wintersemester im "distance learning" Modus abgehalten. Das heißt insbesondere ein wöchentliches "zoom-meeting" am Donnerstag 13-15. Die Abwicklung läuft über TUWEL (link zu den zoom meetings, Unterlagen, ...). Daher ist auch eine Anmeldung für die VU (im TISS) notwendig.

Mündliche Prüfung

J.Y. Campbell, A.W. Lo, A.C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets
T.C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series
P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie

Grundlegende Kenntnisse der Statistik und Zeitreihenanalyse.