119.031 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020W, VO, 2.0h, 3.0EC
TUWEL
Diese Lehrveranstaltung wird nach dem neuen Modus evaluiert. Mehr erfahren

LVA-Bewertung

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Distance Learning

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • wichtige Eigenschaften und Charakteristika von integrierten (nicht stationären) Prozessen zu erklären,
  • statische Tests auf (nicht-) stationarität zu beschreiben und durchzuführen und
  • Modelle für die bedingte Varianz zu erklären.

Inhalt der Lehrveranstaltung

lineare univariate Zeitreihen Modelle (ARIMA) für stationäre Prozesse, charakteristische Eigenschaften von integrierten Prozessen, Donskers Theorem, Tests auf nicht-Stationarität (Trend), Modellierung der bedingten Volatilität (GARCH)

Methoden

Vorlesung mit Folien und Demonstrationsbeispielen (in R)

Prüfungsmodus

Mündlich

Weitere Informationen

Die VU wird dieses Wintersemester im "distance learning" Modus abgehalten. Das heißt insbesondere ein wöchentliches "zoom-meeting" am Donnerstag 13-15. Die Abwicklung läuft über TUWEL (link zu den zoom meetings, Unterlagen, ...). Daher ist auch eine Anmeldung für die VU (im TISS) notwendig.

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.13:00 - 15:0008.10.2020 - 28.01.2021 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.08.10.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.15.10.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.22.10.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.29.10.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.05.11.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.12.11.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.19.11.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.26.11.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.03.12.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.10.12.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.17.12.202013:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.07.01.202113:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.14.01.202113:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.21.01.202113:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031
Do.28.01.202113:00 - 15:00 TUWEL Zoom MeetingVO 119.031

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
14.09.2020 00:00 07.10.2020 23:59

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

J.Y. Campbell, A.W. Lo, A.C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets
T.C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series
P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie

Vorkenntnisse

Grundlegende Kenntnisse der Statistik und Zeitreihenanalyse.

Sprache

Deutsch