Die Lehrveranstaltung soll eine Einführung in die quantitive Analyse und Modellierung von Finanzdaten (Aktienkurse, Zinsen, ...) geben.
Capital Asset Pricing Modell, lineare univariate Zeitreihen Modelle (ARIMA), Tests auf nicht-Stationarität (Trend), Modellierung der Volatilität (GARCH)
J.Y. Campbell, A.W. Lo, A.C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets
T.C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series
P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie