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119.031
AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2022W
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2009S
2008S
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2004S
2002W
2001W
2000W
1999W
1998W
1998S
1997S
1996S
1995S
1994S
2009S, VO, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Die Lehrveranstaltung soll eine Einführung in die quantitive Analyse und Modellierung von Finanzdaten (Aktienkurse, Zinsen, ...) geben.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Capital Asset Pricing Modell, univariate Zeitreihen Modelle (ARIMA), Tests auf nicht-Stationarität (Trend), Modellierung der Volatilität (GARCH), multivariate Zeitreihen Modelle (VAR, Kointegration)
Weitere Informationen
Ein Skriptum zur Vorlesung gibt es zwar nicht, aber die Folien und die R - Beispielprogramme sind auf der
Homepage
der Vorlesung zu finden.
Vortragende Personen
Scherrer, Wolfgang
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Do.
09:30 - 11:00
12.03.2009 - 30.06.2009
Hörsaal 14
SCHERRER
Einzeltermine anzeigen
AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Do.
12.03.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
19.03.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
26.03.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
02.04.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
09.04.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
16.04.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
23.04.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
30.04.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
07.05.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
14.05.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
21.05.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
28.05.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
04.06.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
11.06.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
18.06.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
Do.
25.06.2009
09:30 - 11:00
Hörsaal 14
SCHERRER
F
P
1
N
E
Leistungsnachweis
mündlich
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Keine Angabe
066 401 Statistik
Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Keine Angabe
066 415 Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
867 Statistik
Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
J.Y. Campbell, A.W. Lo, A.C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets T.C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie
Weitere Informationen
Homepage der Lehrveranstaltung
Sprache
Deutsch