119.031 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2009S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Die Lehrveranstaltung soll eine Einführung in die quantitive Analyse und Modellierung von Finanzdaten (Aktienkurse, Zinsen, ...) geben.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Capital Asset Pricing Modell, univariate Zeitreihen Modelle (ARIMA), Tests auf nicht-Stationarität (Trend), Modellierung der Volatilität (GARCH), multivariate Zeitreihen Modelle (VAR, Kointegration)

Weitere Informationen

Ein Skriptum zur Vorlesung gibt es zwar nicht, aber die Folien und die R - Beispielprogramme sind auf der Homepage der Vorlesung zu finden.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.09:30 - 11:0012.03.2009 - 30.06.2009Hörsaal 14 SCHERRER
AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.12.03.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.19.03.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.26.03.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.02.04.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.09.04.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.16.04.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.23.04.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.30.04.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.07.05.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.14.05.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.21.05.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.28.05.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.04.06.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.11.06.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.18.06.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER
Do.25.06.200909:30 - 11:00Hörsaal 14 SCHERRER

Leistungsnachweis

mündlich

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

J.Y. Campbell, A.W. Lo, A.C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets T.C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch