119.031 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • wichtige Eigenschaften und Charakteristika von integrierten (nicht stationären) Prozessen zu erklären,
  • statische Tests auf (nicht-) stationarität zu beschreiben und durchzuführen und
  • Modelle für die bedingte Varianz zu erklären.

Inhalt der Lehrveranstaltung

lineare univariate Zeitreihen Modelle (ARIMA) für stationäre Prozesse, charakteristische Eigenschaften von integrierten Prozessen, Donskers Theorem, Tests auf nicht-Stationarität (Trend), Modellierung der bedingten Volatilität (GARCH)

Methoden

Vorlesung mit Folien und Demonstrationsbeispielen (in R)

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.11:00 - 13:0010.10.2019 - 30.01.2020Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.10.10.201911:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.17.10.201911:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.24.10.201911:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.31.10.201911:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.07.11.201911:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.14.11.201911:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.21.11.201911:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.28.11.201911:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.05.12.201911:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.12.12.201911:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.09.01.202011:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.16.01.202011:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.23.01.202011:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte
Do.30.01.202011:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

J.Y. Campbell, A.W. Lo, A.C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets
T.C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series
P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie

Vorkenntnisse

Grundlegende Kenntnisse der Statistik und Zeitreihenanalyse.

Sprache

Deutsch