Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage,

• die Elemente eines Warteschlangenmodelles anzugeben und erklären,
• das Kendalls Notation zu definieren,
• die Rekursion für die Wartezeit anzugeben,
• Bedingungen für die Stabilität im G/G/1 Modellrahmen anzugeben,
• den Satz von Little zu zitieren,
• die Warteschlangen M/M/1, M/M/m und M/M/m/m zu analysieren,
• die Methode der eingebetteten Markovkette auf Warteschlangen vom Typ M/G/1 und G/M/s anzuwenden,
• die Methode der Spektralzerlegung für Warteschlangen vom Typ G/G/1 zu beschreiben,
• Abschätzungen und Näherungen für Warteschlangenmodelle anzugeben,
• die elementare Warteschlangenmodelle und Näherungen für Warteschlangenmodelle in
  Bereichen, wie Informatik, Finanzmathematik oder Operations Research, anzuwenden.

Einführung in die Warteschlangentheorie, Kendalls Notation, Rekursion für die Wartezeit, Stabilität, Satz der Little, Elementare Warteschlangentheorie einschließlich Geburts- und Todesprozess sowie Warteschlangen M/M/1, M/M/m und M/M/m/m, Analysemethoden und stationäre Verteilungen für Warteschlangen M/G/1, G/M/1, G/G/1, Abschätzungen, "Heavy traffic" Annäherung, Diffusionsannäherung.

Vortrag

Mündliche Prüfung

Empfohlene Literatur:  "L. Kleinrock, Queueing Systems, Vol. I: Theory"

Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse