107.317 Theorie stochastischer Prozesse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, UE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: UE Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage wesentliche Sätze und Definitionen zu den Themen des Lehrinhalts wiederzugeben und die einschlägigen Methoden auf ausgewählte Beispiele anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration, Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie

Methoden

Beispiele, die zu lösen sind

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.11:00 - 11:2003.03.2020Sem.R. DA grün 06A Vorbesprechung
Mi.13:00 - 14:4518.03.2020 - 24.06.2020Sem.R. DA grün 06A .
Theorie stochastischer Prozesse - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.03.03.202011:00 - 11:20Sem.R. DA grün 06A Vorbesprechung
Mi.18.03.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.25.03.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.01.04.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.22.04.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.29.04.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.06.05.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.13.05.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.20.05.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.27.05.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.03.06.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.10.06.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.17.06.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.24.06.202013:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .

Leistungsnachweis

Präsentation der Lösungen

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Do. - 02.07.2020beurteiltKeine Anmeldung-Benotung zu Semesterende

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
03.02.2020 00:00 08.04.2020 23:59 08.04.2020 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Wie für 107.241

Sprache

Deutsch