107.317 Theorie stochastischer Prozesse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, UE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Grundlegende Kenntnisse der Theorie stochastischer Prozesse

Inhalt der Lehrveranstaltung

Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration, Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.11:00 - 11:2005.03.2019Sem.R. DA grün 06A Vorbesprechung
Mi.13:00 - 14:4520.03.2019 - 26.06.2019Sem.R. DA grün 06A .
Theorie stochastischer Prozesse - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.05.03.201911:00 - 11:20Sem.R. DA grün 06A Vorbesprechung
Mi.20.03.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.27.03.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.03.04.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.10.04.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.08.05.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.15.05.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.22.05.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.29.05.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.05.06.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.12.06.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.19.06.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .
Mi.26.06.201913:00 - 14:45Sem.R. DA grün 06A .

Leistungsnachweis

beurteilt

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Do. - 02.07.2020beurteiltKeine Anmeldung-Benotung zu Semesterende

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
28.01.2019 00:00 03.04.2019 23:59 03.04.2019 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Wie für 107.241

Sprache

Deutsch