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107.293 Stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse Abgesagt

2004S, VO, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die Theorie der stochastischen Prozesse und Zeitreihenanalyse

Inhalt der Lehrveranstaltung

Markoffketten in diskreter und stetiger Zeit, Poissonprozesse, Martingale, Brown'sche Bewegung, funktionaler zentraler Grenzwertsatz, Tests auf Strukturbruch im linearen Regressionsmodell, Saison/Trend-Zerlegung von Zeitreihen, ARMA Prozesse

Vortragende Personen

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Institut

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
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Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch