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107.293
Stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse
Abgesagt
2004S
2004S, VO, 3.0h, 4.5EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.5
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung in die Theorie der stochastischen Prozesse und Zeitreihenanalyse
Inhalt der Lehrveranstaltung
Markoffketten in diskreter und stetiger Zeit, Poissonprozesse, Martingale, Brown'sche Bewegung, funktionaler zentraler Grenzwertsatz, Tests auf Strukturbruch im linearen Regressionsmodell, Saison/Trend-Zerlegung von Zeitreihen, ARMA Prozesse
Vortragende Personen
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Institut
E107 Institut für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.
Sprache
Deutsch