107.241 Theorie stochastischer Prozesse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2021S, VO, 3.0h, 5.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Distance Learning

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage: Siehe Englische Version.................................................................................................

Inhalt der Lehrveranstaltung

See English version

Methoden

Online via Zoom

Prüfungsmodus

Mündlich

Weitere Informationen

Im Falle, dass eine Mehrheit der Studierenden einen anderen Termin für diese VO wünscht, kann dies mit Absprache mit dem Lehrenden erfolgen.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.09:30 - 12:0004.03.2021 - 24.06.2021 (LIVE)Termine
Theorie stochastischer Prozesse - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.04.03.202109:30 - 12:00 Termine
Do.11.03.202109:30 - 12:00 Termine
Do.18.03.202109:30 - 12:00 Termine
Do.25.03.202109:30 - 12:00 Termine
Do.15.04.202109:30 - 12:00 Termine
Do.22.04.202109:30 - 12:00 Termine
Do.29.04.202109:30 - 12:00 Termine
Do.06.05.202109:30 - 12:00 Termine
Do.20.05.202109:30 - 12:00 Termine
Do.27.05.202109:30 - 12:00 Termine
Do.10.06.202109:30 - 12:00 Termine
Do.17.06.202109:30 - 12:00 Termine
Do.24.06.202109:30 - 12:00 Termine

Leistungsnachweis

Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.03.2021 00:00 01.04.2021 00:00

Curricula

Literatur

Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie Neveu, J.: Martingales à temps discret

Karatzas, I.; Shreve, St.E.: Brownian motion and stochastic calculus

Rogers, L.C.G.; Williams, D.: Diffusions, Markov processes and martingales

Vorkenntnisse

Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie sowie Analysis

Weitere Informationen

Sprache

bei Bedarf in Englisch