107.241 Theorie stochastischer Prozesse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, VO, 3.0h, 5.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: VO Vorlesung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage wesentliche Sätze und Definitionen zu den Themen des Lehrinhalts wiederzugeben und die einschlägigen Methoden auf ausgewählte Beispiele anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration; Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie

Methoden

Vortrag

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.11:00 - 11:2003.03.2020Sem.R. DA grün 06A Vorbesprechung - Vorlesungstermine werden in der Vorbesprechung mit Studierenden besprochen
Di.11:00 - 13:0003.03.2020 - 30.06.2020Sem.R. DA grün 06A .
Mi.12:00 - 13:0004.03.2020 - 24.06.2020Sem.R. DA grün 06A .
Theorie stochastischer Prozesse - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.03.03.202011:00 - 11:20Sem.R. DA grün 06A Vorbesprechung - Vorlesungstermine werden in der Vorbesprechung mit Studierenden besprochen
Di.03.03.202011:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.04.03.202012:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.10.03.202011:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.11.03.202012:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.17.03.202011:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.18.03.202012:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.24.03.202011:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.25.03.202012:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.31.03.202011:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.01.04.202012:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.21.04.202011:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.22.04.202012:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.28.04.202011:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.29.04.202012:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.05.05.202011:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.06.05.202012:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.12.05.202011:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.13.05.202012:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.19.05.202011:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .

Leistungsnachweis

Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
02.03.2020 00:00 02.04.2020 00:00

Curricula

Literatur

Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie Neveu, J.: Martingales à temps discret

Karatzas, I.; Shreve, St.E.: Brownian motion and stochastic calculus

Rogers, L.C.G.; Williams, D.: Diffusions, Markov processes and martingales

Vorkenntnisse

Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie sowie Analysis

Sprache

Deutsch