Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration; Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie
Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie Neveu, J.: Martingales à temps discret
Karatzas, I.; Shreve, St.E.: Brownian motion and stochastic calculus
Rogers, L.C.G.; Williams, D.: Diffusions, Markov processes and martingales
