Grundlegendes Verständnis der Theorie stochastischer Prozesse

Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration; Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie

Am Do  6.3. 2014 um 9h00 findet im Hs 15 eine Vorbesprechung statt, bei der die genauen Vorlesungs- und Uebungszeiten festgelegt werden.

schriftlich und mündlich

Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie Neveu, J.: Martingales à temps discret Karatzas, I.; Shreve, St.E.: Brownian motion and stochastic calculus Rogers, L.C.G.; Williams, D.: Diffusions, Markov processes and martingales

Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie sowie Analysis