Grundlegendes Verständnis der Theorie stochastischer Prozesse
Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration; Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie
Am Di 6.3. 2012 findet im Sem 107/1 eine Vorbesprechung statt, bei der die genauen Vorlesungs- und Uebungszeiten festgelegt werden.
schriftlich und mündlich
Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie sowie Analysis