107.241 Theorie stochastischer Prozesse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2013S, VO, 3.0h, 5.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Grundlegendes Verständnis der Theorie stochastischer Prozesse

Inhalt der Lehrveranstaltung

Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration; Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie

Weitere Informationen

Am Di 6.3. 2012 findet im Sem 107/1 eine Vorbesprechung statt, bei der die genauen Vorlesungs- und Uebungszeiten festgelegt werden.

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.09:00 - 10:1512.03.2013 - 25.06.2013Seminarraum 107/1 Di
Do.09:30 - 10:3014.03.2013 - 27.06.2013Hörsaal 15 stochastische prozesse
Do.10:00 - 11:0014.03.2013 - 27.06.2013Seminarraum 107/1 Do
Theorie stochastischer Prozesse - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.12.03.201309:00 - 10:15Seminarraum 107/1 Di
Do.14.03.201309:30 - 10:30Hörsaal 15 stochastische prozesse
Do.14.03.201310:00 - 11:00Seminarraum 107/1 Do
Di.19.03.201309:00 - 10:15Seminarraum 107/1 Di
Do.21.03.201309:30 - 10:30Hörsaal 15 stochastische prozesse
Do.21.03.201310:00 - 11:00Seminarraum 107/1 Do
Di.09.04.201309:00 - 10:15Seminarraum 107/1 Di
Do.11.04.201309:30 - 10:30Hörsaal 15 stochastische prozesse
Do.11.04.201310:00 - 11:00Seminarraum 107/1 Do
Di.16.04.201309:00 - 10:15Seminarraum 107/1 Di
Do.18.04.201309:30 - 10:30Hörsaal 15 stochastische prozesse
Do.18.04.201310:00 - 11:00Seminarraum 107/1 Do
Di.23.04.201309:00 - 10:15Seminarraum 107/1 Di
Do.25.04.201309:30 - 10:30Hörsaal 15 stochastische prozesse
Do.25.04.201310:00 - 11:00Seminarraum 107/1 Do
Di.30.04.201309:00 - 10:15Seminarraum 107/1 Di
Do.02.05.201309:30 - 10:30Hörsaal 15 stochastische prozesse
Do.02.05.201310:00 - 11:00Seminarraum 107/1 Do
Di.07.05.201309:00 - 10:15Seminarraum 107/1 Di
Di.14.05.201309:00 - 10:15Seminarraum 107/1 Di

Leistungsnachweis

schriftlich und mündlich

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
25.02.2013 00:00 27.03.2013 23:00

Curricula

Literatur

Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie Neveu, J.: Martingales à temps discret Karatzas, I.; Shreve, St.E.: Brownian motion and stochastic calculus Rogers, L.C.G.; Williams, D.: Diffusions, Markov processes and martingales

Vorkenntnisse

Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie sowie Analysis

Sprache

Deutsch