107.241 Theorie stochastischer Prozesse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2011S, VO, 3.0h, 5.0EC

Merkmale

Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 5.0
Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Grundlegendes Verständnis der Theorie stochastischer Prozesse

Inhalt der Lehrveranstaltung

Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration; Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie

Vortragende Personen

Grill, Karl

Institut

E107 Institut für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie

LVA Termine

Tag	Zeit	Datum	Ort	Beschreibung
Di.	08:00 - 09:00	01.03.2011 - 30.06.2011	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	10:00 - 12:00	08.03.2011 - 30.06.2011	Sem.R. DA grün 05	stoch. Proz.

Einzeltermine anzeigen

Theorie stochastischer Prozesse - Einzeltermine

Tag	Datum	Zeit	Ort	Beschreibung
Di.	01.03.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	08.03.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	15.03.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	15.03.2011	10:00 - 12:00	Sem.R. DA grün 05	stoch. Proz.
Di.	22.03.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	22.03.2011	10:00 - 12:00	Sem.R. DA grün 05	stoch. Proz.
Di.	29.03.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	29.03.2011	10:00 - 12:00	Sem.R. DA grün 05	stoch. Proz.
Di.	05.04.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	05.04.2011	10:00 - 12:00	Sem.R. DA grün 05	stoch. Proz.
Di.	12.04.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	12.04.2011	10:00 - 12:00	Sem.R. DA grün 05	stoch. Proz.
Di.	19.04.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	26.04.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	03.05.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	03.05.2011	10:00 - 12:00	Sem.R. DA grün 05	stoch. Proz.
Di.	10.05.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	10.05.2011	10:00 - 12:00	Sem.R. DA grün 05	stoch. Proz.
Di.	17.05.2011	08:00 - 09:00	FH Hörsaal 3 - MATH	GRILL
Di.	17.05.2011	10:00 - 12:00	Sem.R. DA grün 05	stoch. Proz.

Leistungsnachweis

schriftlich und mündlich

LVA-Anmeldung

Von	Bis	Abmeldung bis
28.02.2011 00:00	31.03.2011 00:00

Curricula

Studienkennzahl	Verbindlichkeit	Semester	Anm.Bed.	Info
066 400 Mathematik	Pflichtfach
066 401 Statistik	Pflichtfach
066 453 Biomedical Engineering	Gebundenes Wahlfach
867 Statistik	Pflichtfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik	Pflichtfach

Literatur

Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie Neveu, J.: Martingales à temps discret Karatzas, I.; Shreve, St.E.: Brownian motion and stochastic calculus Rogers, L.C.G.; Williams, D.: Diffusions, Markov processes and martingales

Zu den Lehrunterlagen

Vorkenntnisse

Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie sowie Analysis

Sprache

Deutsch