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107.241 Theorie stochastischer Prozesse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, VO, 3.0h, 5.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Grundlegendes Verständnis der Theorie stochastischer Prozesse

Inhalt der Lehrveranstaltung

Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration; Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.11:00 - 11:2005.03.2019Sem.R. DA grün 06A Vorbesprechung - Vorlesungstermine werden in der Vorbesprechung mit Studierenden besprochen
Di.11:00 - 13:0012.03.2019 - 25.06.2019Sem.R. DA grün 06A .
Mi.12:00 - 13:0013.03.2019 - 26.06.2019Sem.R. DA grün 06A .
Theorie stochastischer Prozesse - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.05.03.201911:00 - 11:20Sem.R. DA grün 06A Vorbesprechung - Vorlesungstermine werden in der Vorbesprechung mit Studierenden besprochen
Di.12.03.201911:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.13.03.201912:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.19.03.201911:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.20.03.201912:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.26.03.201911:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.27.03.201912:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.02.04.201911:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.03.04.201912:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.09.04.201911:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.10.04.201912:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.30.04.201911:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.07.05.201911:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.08.05.201912:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.14.05.201911:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.15.05.201912:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.21.05.201911:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.22.05.201912:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.28.05.201911:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .
Mi.29.05.201912:00 - 13:00Sem.R. DA grün 06A .

Leistungsnachweis

schriftlich und mündlich

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
04.03.2019 00:00 04.04.2019 00:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 394 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 395 Statistik-Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 453 Biomedical Engineering Keine Angabe
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie Neveu, J.: Martingales à temps discret

Karatzas, I.; Shreve, St.E.: Brownian motion and stochastic calculus

Rogers, L.C.G.; Williams, D.: Diffusions, Markov processes and martingales

Vorkenntnisse

Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie sowie Analysis

Sprache

Deutsch