Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, die grundlegenden Konzepte zu verstehen, die der Theorie zeitdiskreter und zeitkontinuierlicher Markov-Ketten und zeitdiskreter Martingale zugrunde liegen. Sie sind auch in der Lage, diese Konzepte in einer Vielzahl von Anwendungen anzuwenden.

Siehe Vorlesung

Besprechung der zuvor vom Dozenten bereitgestellten Übungen

Präsenzunterricht. Aufgrund des COVID-Infektionsgeschehens kann es im Abhaltemodus zu Änderungen kommen.

Die Studierenden sollen zu Hause Probleme lösen und diese in der Übungsstunde präsentieren. Zusätzlich findet im Juni oder Juli (Termin nach Vereinbarung) eine schriftliche Prüfung statt. Die Abschlussnote berücksichtigt diese beiden Komponenten.

• Norris, J. (1997). Markov Chains. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511810633
• Williams, D. (1991). Probability with Martingales. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511813658

Grundlegende Wahrscheinlichkeitstheorie, Analysis und lineare Algebra