Rough volatility Modelle sind Aktienkursmodelle mit stochastischer Volatilität, wobei letztere von einer fraktionalen Brownschen Bewegung oder einem verwandten Prozess gesteuert wird. Die Vorlesung gibt eine Einführung in die umfangreiche Literatur, die in den letzten Jahren zu diesem aktuellen Thema erschienen ist.

Fraktionale Brownsche Bewegung, Volterra-Prozesse, fraktionale SDEs, rough Heston model, rough Bergomi model, Asymptotik von Optionspreisen, Kalibrierung, Monte-Carlo-Simulation