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105.703 AKFVM Rough volatility models
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Rough volatility Modelle sind Aktienkursmodelle mit stochastischer Volatilität, wobei letztere von einer fraktionalen Brownschen Bewegung oder einem verwandten Prozess gesteuert wird. Die Vorlesung gibt eine Einführung in die umfangreiche Literatur, die in den letzten Jahren zu diesem aktuellen Thema erschienen ist.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Fraktionale Brownsche Bewegung, Volterra-Prozesse, fraktionale SDEs, rough Heston model, rough Bergomi model, Asymptotik von Optionspreisen, Kalibrierung, Monte-Carlo-Simulation

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.13:00 - 15:0011.03.2019 - 17.06.2019Sem.R. DC rot 07 .
AKFVM Rough volatility models - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.11.03.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .
Mo.18.03.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .
Mo.25.03.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .
Mo.01.04.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .
Mo.08.04.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .
Mo.29.04.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .
Mo.06.05.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .
Mo.13.05.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .
Mo.20.05.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .
Mo.27.05.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 Beginn: 13:30
Mo.03.06.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .
Mo.17.06.201913:00 - 15:00Sem.R. DC rot 07 .

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

bei Bedarf in Englisch