105.703 AKFVM Rough volatility models
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

  • zu erklären, warum rough volatility Modelle realistischer sind als die klassischen markowschen Modelle
  • die Grundlagen der Sätze, Beweise und Algorithmen zu erklären, die wir über rough volatility Modelle besprochen haben
  • weiterführende Literatur zum Thema zu lesen

 

Inhalt der Lehrveranstaltung

Rough volatility Modelle sind Aktienkursmodelle mit stochastischer Volatilität, wobei letztere von einer fraktionalen Brownschen Bewegung oder einem verwandten Prozess gesteuert wird. Die Vorlesung gibt eine Einführung in die umfangreiche Literatur, die in den letzten Jahren zu diesem aktuellen Thema erschienen ist.

  • Fraktionale Brownsche Bewegung, Volterra-Prozesse, fraktionale SDEs, rough Heston model, rough Bergomi model, Asymptotik von Optionspreisen, Kalibrierung, Monte-Carlo-Simulation.

Methoden

Vortrag & Beispiele

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.10:00 - 12:0001.03.2022 - 21.06.2022Sem.R. DA grün 06A .
AKFVM Rough volatility models - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.01.03.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.08.03.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.22.03.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.29.03.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.05.04.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.26.04.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.03.05.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.10.05.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.17.05.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.24.05.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.31.05.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.14.06.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.21.06.202210:00 - 12:00Sem.R. DA grün 06A .

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.01.2022 00:00 31.03.2022 23:59 31.03.2022 23:59

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

bei Bedarf in Englisch