105.695 Introduction to stochastic processes and time series
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2022S, VO, 2.5h, 4.0EC
TUWEL

Properties

  • Semester hours: 2.5
  • Credits: 4.0
  • Type: VO Lecture
  • Format: Presence

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to

  • manipulate Brownian motions,
  • compute (simple) Ito integrals,
  • compute entrance time, entrance probabilities and other properties of Markov chains,
  • check the stationarity of stochastic processes,
  • compute autocovariance function and other properties of stationary processes,
  • estimate AR processes,
  • compute linear forecasts.

Subject of course

Brownian motion (Wiener process); Definition and properties; construction of the stochastic integral and properties; Ito isometry and Ito formula; Markov chains in discrete time; definition and fundamental formulas; application of the Markov property; classification of states; introduction to time series analysis: stationary processes (in discrete time), auto covariance function, AR processes, ARMA processes, estimation and forecasting.

Teaching methods

Mixed presentations with slides and on blackboard

Mode of examination

Written

Additional information

The course is planned entirely in presence. Changes are possible due to the current COVID situation.

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Mon16:00 - 18:0007.03.2022 - 27.06.2022FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Introduction to stochastic processes and time series - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Mon07.03.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon14.03.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon21.03.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon28.03.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon04.04.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon25.04.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon02.05.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon09.05.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon16.05.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon23.05.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon30.05.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon13.06.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon20.06.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Mon27.06.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen

Examination modalities

The performance is assessed by an examination at the end of the semester.
See: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Course registration

Begin End Deregistration end
01.01.2022 00:00 31.03.2022 23:59 31.03.2022 23:59

Curricula

Literature

Brzezniak, Zdzislaw; Zastawniak, Tomasz Basic stochastic processes. A course through exercises. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer-Verlag London, Ltd., London, 1999.

Norris, J. R. Markov chains. Reprint of 1997 original. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, 2. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Deistler, Manfred; Scherrer, Wolfgang. Modelle der Zeitreihenanalyse. Mathematik Kompakt,  Birkhäuser, 2018.

Previous knowledge

Basic knowledge of probability theory, random variables, expectation, variance, covariance, ...

Accompanying courses

Language

German