105.688 AKFVM Limit Orderbuch und Hochfrequenzhandel
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2021W, VO, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Distance Learning

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

  • das Limitorderbuch zu beschreiben, und die stochastische Wärmeleitungsgleichung zu dessen Volumendynamik zu diskutieren
  • Volatilitätsschätzer für Mikrostrukturrauschen anzugeben
  • Machine Learning Techniken anzuwenden

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Limitorderbuch
  • Hawkesprozesse und Hochfrequenzhandel
  • Stochastische partielle Differentialgleichungen
  • Volatilitätsschätzer
  • Poissonsche Punktprozesse

Methoden

  • Mathematische Beweise
  • Diskussion von anwendungsnahen Beispielen

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.14:00 - 14:3005.10.2021 Zoom / siehe TUWEL (LIVE)Vorbesprechung
Di.13:00 - 14:3012.10.2021 - 25.01.2022 Zoom / siehe TUWEL (LIVE).
AKFVM Limit Orderbuch und Hochfrequenzhandel - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.05.10.202114:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWELVorbesprechung
Di.12.10.202113:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.
Di.19.10.202113:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.
Di.09.11.202113:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.
Di.16.11.202113:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.
Di.23.11.202113:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.
Di.30.11.202113:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.
Di.07.12.202113:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.
Di.14.12.202113:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.
Di.11.01.202213:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.
Di.18.01.202213:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.
Di.25.01.202213:00 - 14:30 Zoom / siehe TUWEL.

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
02.09.2021 00:00 10.10.2021 23:59 31.10.2021 00:59

Anmeldemodalitäten

Anmeldung nur für etwaige LVA-Unterlagen notwendig.

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

bei Bedarf in Englisch