105.688 AKFVM Limit Orderbuch und Hochfrequenzhandel Abgesagt
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

  • das Limitorderbuch zu beschreiben, und die stochastische Wärmeleitungsgleichung zu dessen Volumendynamik zu diskutieren
  • Volatilitätsschätzer für Mikrostrukturrauschen anzugeben
  • Machine Learning Techniken anzuwenden

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Limitorderbuch
  • Hawkesprozesse und Hochfrequenzhandel
  • Stochastische partielle Differentialgleichungen
  • Volatilitätsschätzer
  • Poissonsche Punktprozesse

Methoden

  • Mathematische Beweise
  • Diskussion von anwendungsnahen Beispielen

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
03.09.2020 00:00 11.10.2020 23:59 31.10.2020 23:59

Anmeldemodalitäten:

Anmeldung nur für etwaige LVA-Unterlagen notwendig.

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

bei Bedarf in Englisch