105.688 AKFVM Limit Orderbuch und Hochfrequenzhandel
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

  • das Limitorderbuch zu beschreiben, und die stochastische Wärmelitungsgleichung zu dessen Volumendynamik zu diskutieren
  • Volatilitätsschätzer für Mikrostrukturrauschen anzugeben
  • Machine Learning Techniken anzuwenden

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Limitorderbuch
  • Hawkesprozesse und Hochfrequenzhandel
  • Stochastische partielle Differentialgleichungen
  • Volatilitätsschätzer
  • Poissonsche Punktprozesse

Methoden

  • Mathematische Beweise
  • Diskussion von anwendungsnahen Beispielen

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 16:0002.10.2019 - 29.01.2020Sem.R. DA grün 04 .
AKFVM Limit Orderbuch und Hochfrequenzhandel - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.02.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.09.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.16.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.23.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.30.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.06.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.13.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.20.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.27.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.04.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.11.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.18.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.08.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.15.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.22.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.29.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

bei Bedarf in Englisch