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105.688 AKFVM Limit Orderbuch und Hochfrequenzhandel
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Grundlegende Themen rund um das Limit Orderbuch und den Hochfrequenzhandel.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Beschreibung verschiedener Handelsformen im Limit Orderbuch (Dark Pools, Iceberg Trading), Aspekte des High Frequency Tradings, Flash Crashes und die Rolle der High Frequency Trader, Modellierung des Order Arrival Prozesses mittels Compound Poisson und Hawkes Prozessen, verschiedene Preiskonzepte und deren moderne Modellierung, Schätzung von Volatilität im Ultra High Frequency Regime, Dimensionen der Liquidität (Bid-Ask Spread, Markttiefe, Resilienz), Lokalzeit, Limit Orderbuch Modelle, Klassifikation von Handelszeiten, SPDE für das Orderbuch Volumen

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 16:0010.10.2018 - 30.01.2019Sem.R. DA grün 04 .
Fr.16:00 - 17:3011.01.2019Sem.R. DA grün 06A Ersatztermin (statt. 9. Jan.)
AKFVM Limit Orderbuch und Hochfrequenzhandel - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.10.10.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.17.10.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.24.10.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.31.10.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.07.11.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.14.11.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.21.11.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.28.11.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.05.12.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.12.12.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.19.12.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Fr.11.01.201916:00 - 17:30Sem.R. DA grün 06A Ersatztermin (statt. 9. Jan.)
Mi.16.01.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.23.01.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .
Mi.30.01.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 04 .

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

bei Bedarf in Englisch