Grundlegende Themen rund um das Limit Orderbuch und den Hochfrequenzhandel.

Beschreibung verschiedener Handelsformen im Limit Orderbuch (Dark Pools, Iceberg Trading), Aspekte des High Frequency Tradings, Flash Crashes und die Rolle der High Frequency Trader, Modellierung des Order Arrival Prozesses mittels Compound Poisson und Hawkes Prozessen, verschiedene Preiskonzepte und deren moderne Modellierung, Schätzung von Volatilität im Ultra High Frequency Regime, Dimensionen der Liquidität (Bid-Ask Spread, Markttiefe, Resilienz), Lokalzeit, Limit Orderbuch Modelle, Klassifikation von Handelszeiten, SPDE für das Orderbuch Volumen