105.687 AKVWL Dynamic Macroeconomic Modelling
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022S, VU, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

  • ein breites Spektrum an deterministischen und stochastischen makroökonomischen Modellen (DSGE) numerisch zu lösen,
  • ein Modell anhand empirischer Daten zu kalibrieren,
  • die Effekte von Schocks und Politikänderungen zu quantifizieren und ökonomisch zu interpretieren,
  • eine Master-Arbeit auf dem Gebiet der Makroökonomie zu verfassen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Teil I: Das deterministische neoklassische Wachstumsmodell

  • Modellbeschreibung und Definition des Gleichgewichts
  • Charakterisierung des optimalen Zeitpfads
  • Dynamische Eigenschaften des optimalen Zeitpfads: Steady State und Stabilität
  • Numerische Implementierung: Kalibrierung und numerische Lösung
  • Projekt: Das neoklassische Wachstumsmodell mit epidemiologischen Dynamiken (Makro-SIR-Modell)

Teil II: Das stochastische neoklassische Wachstumsmodell

  • Modellbeschreibung und Lösung mittels Dynamischer Optimierung
  • Approximation der optimalen Politikfunktionen mittels Linearisierung
  • Numerische Implementierung: Lösung von DSGE-Modellen mithilfe von Dynare
  • Projekt: Politikanalyse in einem DSGE-Modell mithilfe von Dynare

Methoden

  • Vortrag kombiniert mit interaktivem Arbeiten mit Matlab
  • Kurzvideos auf TUWEL
  • freiwillige Self-Assessment-Aufgaben
  • Einführung in Dynare, einer Softwareplattform zur Lösung einer großen Klasse ökonomischer Modelle
  • Präsentation einer Musterlösung zu den Projekten

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

Der Kurs wird in zwei Teilen abgehalten. Jeder Teil besteht aus einer Reihe von Unterrichtseinheiten gefolgt von einer Projektphase. Die Unterrichtseinheiten finden in Präsenz statt. Auf Grund des COVID-Infektionsgeschehens kann es im Abhaltemodus zu Änderungen kommen.

Aufgrund zeitlicher Beschränkungen gibt es heuer keine Einführungseinheit. Die dort üblicherweise gegebenen Informationen finden Sie in diesem Video.
Am 7. März beginnen wir direkt mit der Besprechung des deterministischen neoklassischen Wachstumsmodells!

Der Syllabus und weitere Zeitplan sind unter http://www.mkerndler.com/downloads/dynmod_syllabus_ss2022.pdf zu finden.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.12:00 - 14:0007.03.2022 - 27.06.2022Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
AKVWL Dynamic Macroeconomic Modelling - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.07.03.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.14.03.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.21.03.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.28.03.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.04.04.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.25.04.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.02.05.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.09.05.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.16.05.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.23.05.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.30.05.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.13.06.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.20.06.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten
Mo.27.06.202212:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 Vorlesungseinheiten

Leistungsnachweis

Die Beurteilung basiert auf zwei Projekten, welche im Laufe des Semesters eigenständig auszuarbeiten sind (alleine oder zu zweit).

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
20.01.2022 14:00 14.03.2022 14:00 24.04.2022 20:00

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Vorkenntnisse auf dem Gebiet dynamischer ökonomischer Modelle (insbesondere dem Ramsey-Modell) sind vorteilhaft aber nicht notwendig. Die numerische Implementierung der Projekte soll mit MATLAB erfolgen. Studierende, welche noch nie oder schon länger nicht mehr mit MATLAB gearbeitet haben, sind aufgefordert, selbstständig einen Einführungsguide durchzugehen (eine Referenz finden Sie im detaillierten Syllabus auf der TUWEL-Seite des Kurses).

Weitere Informationen

Sprache

Englisch