105.682 AKOR Stochastische Optimierung
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019W, VU, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, wichtige Klassen von stochastischen Optimierungsproblemen zu formulieren und einfache Probleminstanzen softwarebasiert zu lösen. Zudem kennen sie wichtige theoretische Eigenschaften der untersuchten Modellklassen. 

Inhalt der Lehrveranstaltung

Risikoaverse Optimierung

Das Markowitz-Problem

Erwartungsnutzen

Rekursprobleme (zweistufig, mehrstufig)

Nonanticipativität, Value of Information und Wert der stochastischen Lösung

Wahrscheinlichkeitsnebenbedingungen

(Die L-Shaped Methode und weitere numerische Verfahren)

 

Methoden

Lehrvorträge

Gruppenarbeit

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:00 - 16:0014.10.2019 - 27.01.2020Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Fr.12:30 - 15:0031.01.2020Sem.R. DB gelb 04 Nachbesprechung
AKOR Stochastische Optimierung - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.14.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.21.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.28.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.04.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.11.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.18.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.25.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.02.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.09.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.16.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.13.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.20.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Mo.27.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B AKOR Stochastische Optimierung
Fr.31.01.202012:30 - 15:00Sem.R. DB gelb 04 Nachbesprechung

Leistungsnachweis

Implementiertes Optimierungsmodell + mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
12.09.2019 00:00 30.10.2019 23:00 04.10.2019 00:00

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch