Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage einen konkreten wissenschaftlichen Text in Ökonometrie und/oder Finanz- und Versicherungsmathematik  durchzuarbeiten und dessen Inhalt verständlich zu präsentieren.

In diesem Semester werden wir uns mit dem Buch:

The Basics of Financial Econometrics: Tools, Concepts, and Asset Management Applications

Fabozzi, Frank J; Focardi, Sergio M; Rachev, Svetlozar T; Arshanapalli, Bala G; Hoechstoetter, Markus,  New York: John Wiley & Sons, Incorporated 2014

beschäftigen. In diesem Buch werden eine ganz Reihe von ökonometrischen/statistischen Methoden und Modellen (wie z.B. Regression, robuste Regression, Zeitreihenmodelle, Kointegration, GARCH Modelle, Faktor Modelle, ...) mit Anwendungen für Finanzdaten vorgestellt.

Vorträge der TeilnehmerInnen

• Das Seminar wird dieses Wintersemester im "distance learning" Modus abgehalten. Das heißt insbesondere, dass die Vorträge in einem  "zoom-meeting" stattfinden. Die Abwicklung läuft über TUWEL (Link zu den zoom meetings, Unterlagen, ...). Daher ist auch eine (rechtzeitige) Anmeldung für das Seminar (im TISS) notwendig.

Vortrag und Abgabe einer Zusammenfassung.

The Basics of Financial Econometrics: Tools, Concepts, and Asset Management Applications

Fabozzi, Frank J; Focardi, Sergio M; Rachev, Svetlozar T; Arshanapalli, Bala G; Hoechstoetter, Markus,  New York: John Wiley & Sons, Incorporated 2014

Das Buch ist online über die Bibliothek zugänglich.