In diesem Semester werden wir uns mit dem Buch:
Fabozzi, Frank J; Focardi, Sergio M; Rachev, Svetlozar T; Arshanapalli, Bala G; Hoechstoetter, Markus, New York: John Wiley & Sons, Incorporated 2014
beschäftigen. In diesem Buch werden eine ganz Reihe von ökonometrischen/statistischen Methoden und Modellen (wie z.B. Regression, robuste Regression, Zeitreihenmodelle, Kointegration, GARCH Modelle, Faktor Modelle, ...) mit Anwendungen für Finanzdaten vorgestellt.
Fabozzi, Frank J; Focardi, Sergio M; Rachev, Svetlozar T; Arshanapalli, Bala G; Hoechstoetter, Markus, New York: John Wiley & Sons, Incorporated 2014
Das Buch ist online über die Bibliothek zugänglich.