105.673 AKOEK/AKFVM Ausgewählte Kapitel aus Ökonometrie, Finanz- und Versicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019W, SE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: SE Seminar

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage einen konkreten wissenschaftlichen Text in Ökonometrie und/oder Finanz- und Versicherungsmathematik  durchzuarbeiten und dessen Inhalt verständlich zu präsentieren.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Limit Order Books

 

Methoden

Vorträge der TeilnehmerInnen

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 16:0002.10.2019 - 29.01.2020Sem.R. DA grün 06B .
AKOEK/AKFVM Ausgewählte Kapitel aus Ökonometrie, Finanz- und Versicherungsmathematik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.02.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vorbesprechung
Mi.09.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B .
Mi.16.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B .
Mi.23.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Alexander Petrov: Empirical properties of order-driven markets
Mi.30.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B .
Mi.06.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Martin Kucher: Empirical properties of high-frequency data
Mi.13.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Minja Petrovic: Financial point processes
Mi.20.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Matthias Widman: Univariate multiplicative error models
Mi.04.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Daniel Neuditschko: Modelling high-frequency volatility
Mi.11.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Antonija Brkic: Agent-based modelling / Zero intelligence models
Mi.18.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Daniel Wimmer: The order book as a queueing system
Mi.08.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Thomas Wagenhofer: Advanced modelling of limit order books
Mi.15.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B .
Mi.22.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B .
Mi.29.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B .

Leistungsnachweis

Vortrag und Abgabe einer Zusammenfassung.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
02.10.2019 00:00 09.10.2019 23:59 09.10.2019 23:59

Anmeldemodalitäten:

Die Anmeldung erfolgt in der Vorbesprechung am 2.10.2019.

Curricula

Literatur

Frédéric Abergel, Marouane Anane, Anirban Chakraborti, Aymen Jedidi, and Ioane Muni Toke, Limit Order Books.
Cambridge University Press, Cambridge, 2016.

Nikolaus Hautsch,
Econometrics of financial high-frequency data.
Springer, Heidelberg, 2012.

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

bei Bedarf in Englisch