105.673 AKOEK/AKFVM Ausgewählte Kapitel aus Ökonometrie, Finanz- und Versicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, SE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

In diesem Seminar sollen die StudentInnen aktuelle Forschungsarbeiten in der Ökonometrie, Finanz- und Versicherungsmathematik kennenlernen und diskutieren. Es werden vor allem Themen an der "Schnittstelle" dieser drei Wissenschaftsgebiete behandelt.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Im Wintersemester 2018 geht es um Anwendungen der Brown'schen Bewegung bzw. von Ito Integralen in der Zeitreihenanalyse. Konkret behandeln wir sogenannte "unit root" Tests, die verwendet werden um auf Stationarität zu testen. Die Teststatistiken konvergieren mit wachsender Stichprobe gegen Funktionale der Brownschen Bewegung (konkret gegen Ito Integrale).

Der Schlüssel für die Analyse ist ein "functional limit theorem" und ein "continuous mapping theorem".

Ausgangsbasis ist das Buch von Hamilton "Time Series Analysis", je nach Zeit bzw. Zahl der Teilnehmer werden wir uns aber auch grundlegende Artikel zu diesem Thema vornehmen. Der erste Teil ist relativ elementar und sollte für alle Studierende, die zumindest die VO "Einführung in die stochastischen Prozess und Zeitreihen" absolviert haben zugänglich sein.

Weitere Informationen

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.09:00 - 10:0009.10.2018Sem.R. DB gelb 04 Vorbesprechung
Mi.14:00 - 16:0031.10.2018Sem.R. DA grün 06B Vortrag Fitzek (Ch. 8)
Mi.14:00 - 16:0007.11.2018 - 23.01.2019Sem.R. DA grün 06B Vorträge
Fr.14:00 - 15:3018.01.2019Sem.R. DA grün 06B Vortrag Caballero
AKOEK/AKFVM Ausgewählte Kapitel aus Ökonometrie, Finanz- und Versicherungsmathematik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.09.10.201809:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 Vorbesprechung
Mi.31.10.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag Fitzek (Ch. 8)
Mi.07.11.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag Bajons (Ch 10.1+11.1)
Mi.14.11.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag Eberhartinger (Ch 17.1-17.3 + Prop. 17.1)
Mi.21.11.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag Bachner (Ch 17.4)
Mi.28.11.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag Xue (Ch 17.5-17.6)
Mi.05.12.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag Turbat (Ch 17.7-17.8)
Mi.12.12.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag Feurhuber (Ch 18)
Mi.19.12.201814:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag tba
Mi.09.01.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag Arandjelovic
Mi.16.01.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag tba
Fr.18.01.201914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06B Vortrag Caballero
Mi.23.01.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06B Vortrag tba

LVA-Anmeldung

Anmeldemodalitäten:

Die Anmeldung erfolgt in der Vorbesprechung.

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

bei Bedarf in Englisch