In diesem Seminar sollen die StudentInnen aktuelle Forschungsarbeiten in der Ökonometrie, Finanz- und Versicherungsmathematik kennenlernen und diskutieren. Es werden vor allem Themen an der "Schnittstelle" dieser drei Wissenschaftsgebiete behandelt.
Im Wintersemester 2018 geht es um Anwendungen der Brown'schen Bewegung bzw. von Ito Integralen in der Zeitreihenanalyse. Konkret behandeln wir sogenannte "unit root" Tests, die verwendet werden um auf Stationarität zu testen. Die Teststatistiken konvergieren mit wachsender Stichprobe gegen Funktionale der Brownschen Bewegung (konkret gegen Ito Integrale).
Der Schlüssel für die Analyse ist ein "functional limit theorem" und ein "continuous mapping theorem".
Ausgangsbasis ist das Buch von Hamilton "Time Series Analysis", je nach Zeit bzw. Zahl der Teilnehmer werden wir uns aber auch grundlegende Artikel zu diesem Thema vornehmen. Der erste Teil ist relativ elementar und sollte für alle Studierende, die zumindest die VO "Einführung in die stochastischen Prozess und Zeitreihen" absolviert haben zugänglich sein.
Die Anmeldung erfolgt in der Vorbesprechung.
