In diesem Seminar sollen die StudentInnen aktuelle Forschungsarbeiten in der Ökonometrie, Finanz- und Versicherungsmathematik kennenlernen und diskutieren. Es werden vor allem Themen an der "Schnittstelle" dieser drei Wissenschaftsgebiete behandelt.
Im Wintersemester 2015 ist das Thema "cointegration and statistical arbitrage":
Kointegration ist in der dynamischen Makroökonomie wohl das meist verwendete Modell zur Analyse und Modellierung von langfristigen Gleichgewichts-Beziehungen. In den letzten Jahren wird dieses Modell auch vermehrt für die Modellierung von Finanzdaten (insbesondere von Aktienkursen) verwendet. "statistical arbitrage" Modelle und Handlesstrategien versuchen ja gerade kurzfristige Abweichungen von einem langfristigen Gleichgewichtspreis für einen profitablen Handel auszunutzen.
Die Anmeldung erfolgt in der Vorbesprechung.
