Eine angewandte Vorlesung mit integrierter Übung, die in einige der aktuellesten Thematiken der Finanz- und Versicherungsmathematik einführt. Basiert auf aktueller und originaler Forschung, die in der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM) ausgeführt wird.

• Ökonomische Einführung: Flash Crashes, deren Ursachen und Bedeutung; Hochfrequenztrading.
• Mathematische Einführung: Euler'sche Produktformel, Riemann'sche Zeta Funktion. Ideen aus der Riemann'schen Habilitationsschrift: Analytische Fortsetzung mittels der Jacobi'schen Theta-trafo-identität; explizite Formel der Primzahlen mittels Nullstellen der Zetafunktion auf dem kritischen Streifen.
• Zusammengesetzter Poisson Prozess: Definition, Anwendungen in der Versicherungsmathematik und Geometrie.
• Levy Prozesse: eine Einführung mittels Poisson'scher Punktprozesse.
• Brownsche Exkursionen: Ein PPP auf einem Funktionenraum.
• Das Limit-Orderbuch: PPP trifft Zahlentheorie. Laplace-Mellin Trafos einer Flash-Crash Verteilung mittels der Riemann'schen Xi-Funktion.
• Stochastische partielle Differentialgleichungen: Lösung mittels einer in der Zeit revertierten Lokalzeit, Diskussion anhand des Beispiels von Hölderstetigkeit.