105.672 AKFVM Poisson'sche Punktprozesse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2017W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine angewandte Vorlesung mit integrierter Übung, die in einige der aktuellesten Thematiken der Finanz- und Versicherungsmathematik einführt. Basiert auf aktueller und originaler Forschung, die in der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM) ausgeführt wird.

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Ökonomische Einführung: Flash Crashes, deren Ursachen und Bedeutung; Hochfrequenztrading.
  • Mathematische Einführung: Euler'sche Produktformel, Riemann'sche Zeta Funktion. Ideen aus der Riemann'schen Habilitationsschrift: Analytische Fortsetzung mittels der Jacobi'schen Theta-trafo-identität; explizite Formel der Primzahlen mittels Nullstellen der Zetafunktion auf dem kritischen Streifen.
  • Zusammengesetzter Poisson Prozess: Definition, Anwendungen in der Versicherungsmathematik und Geometrie.
  • Levy Prozesse: eine Einführung mittels Poisson'scher Punktprozesse.
  • Brownsche Exkursionen: Ein PPP auf einem Funktionenraum.
  • Das Limit-Orderbuch: PPP trifft Zahlentheorie. Laplace-Mellin Trafos einer Flash-Crash Verteilung mittels der Riemann'schen Xi-Funktion.
  • Stochastische partielle Differentialgleichungen: Lösung mittels einer in der Zeit revertierten Lokalzeit, Diskussion anhand des Beispiels von Hölderstetigkeit.

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 15:4511.10.2017 - 24.01.2018Sem.R. DA grün 04 .
AKFVM Poisson'sche Punktprozesse - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.11.10.201714:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.18.10.201714:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.25.10.201714:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.08.11.201714:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.22.11.201714:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.29.11.201714:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.06.12.201714:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.13.12.201714:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.20.12.201714:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.10.01.201814:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.17.01.201814:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .
Mi.24.01.201814:00 - 15:45Sem.R. DA grün 04 .

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

bei Bedarf in Englisch