105.663 AKFVM Finanz- und Versicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2014W, SE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Versicherungs- und stochastischen Finanzmathematik

Inhalt der Lehrveranstaltung

Unvollständige Finanzmärkte, Gleichgewichtsmodelle in Finanzmärkten, Dualität und Optimierung in Finanzmärkten, Martingaltheorie, stochastische Volatilitätsmodelle, Modellierung und Schätzung stochastischer Abhängigkeiten, Extremwerttheorie.

Weitere Informationen

In diesem Seminar finden vor allem Gastvorträge und Diplomarbeits-Präsentationen der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik statt. Es steht aber auch Master-Studenten offen, die ein Zeugnis erwerben wollen.
Die Gastvorträge dieses Seminars werden auf der FAM-Webseite angekündigt, siehe https://fam.tuwien.ac.at/events/ (Aussendung via FAM-news Mailingliste: https://fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/fam-news).
Diplomarbeits- und Studierenden-Vorträge werden via TISS-News angekündigt.

Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.16:30 - 18:0014.10.2014 - 27.01.2015Sem.R. DA grün 06A .
AKFVM Finanz- und Versicherungsmathematik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.14.10.201416:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.21.10.201416:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.28.10.201416:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Di.04.11.201416:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A VO Energy Markets: Models and Derivatives Valuation
Di.11.11.201416:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A VO Energy Markets: Models and Derivatives Valuation
Di.18.11.201416:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A Christina Mairitsch: Über Sterblichkeits- und Langlebigkeitsderivate
Di.25.11.201416:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A Stefan Thonhauser (TU Graz)
Di.16.12.201416:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A Alexander Hellmann: Mean-Variance Hedging und ein Exkurs zu Katastrophenanleihen
Di.13.01.201516:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .Magda Mirescu, Various optimization criteria for a two-dimensional stochastic control problem
Di.20.01.201516:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A Andreas Peterseil: Optimal Contour Choice for Option Pricing by Fourier Transform
Di.27.01.201516:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A Stephan Aigner: Hedging von Variance Options für stetige Semimartingale

Leistungsnachweis

Master-Studenten, die ein Zeugnis für das Seminar erhalten wollen, sollten mit einem der Vortragenden Kontakt aufnehmen, um ein Thema zu fixieren. Es ist dann ein Seminarvortrag zu halten, und auch die anderen Vorträge des jeweiligen Semesters sind zu besuchen.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanz- und Versicherungsmathematik, möglichst auf dem Niveau eines Diplomanden oder Doktoranden.

Sprache

bei Bedarf in Englisch