105.661 AKFVM Implementation of stochastic methods in financial and actuarial mathematics
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2017W, VU, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Properties

  • Semester hours: 2.0
  • Credits: 3.0
  • Type: VU Lecture and Exercise

Aim of course

Using Microsoft Excel, Visual Basic for Applications (VBA) and R in financial and actuarial mathematics

Subject of course

Selected Topics of financial and actuarial mathematics

Additional information

Laptop with Microsoft Excel, R and RStudio necessary:

R-Installation https://cran.r-project.org/
RStudio https://www.rstudio.com/products/RStudio/

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Mon17:30 - 19:0009.10.2017 - 11.12.2017Sem.R. DB gelb 09 Termin Predota
Thu18:00 - 19:3009.11.2017 - 14.12.2017Sem.R. DB gelb 09 Termin Gartner
AKFVM Implementation of stochastic methods in financial and actuarial mathematics - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Mon09.10.201717:30 - 19:00Sem.R. DB gelb 09 Termin Predota
Mon16.10.201717:30 - 19:00Sem.R. DB gelb 09 Termin Predota
Mon23.10.201717:30 - 19:00Sem.R. DB gelb 09 Termin Predota
Mon06.11.201717:30 - 19:00Sem.R. DB gelb 09 Termin Predota
Thu09.11.201718:00 - 19:30Sem.R. DB gelb 09 Termin Gartner
Mon13.11.201717:30 - 19:00Sem.R. DB gelb 09 Termin Predota
Thu16.11.201718:00 - 19:30Sem.R. DB gelb 09 Termin Gartner
Mon20.11.201717:30 - 19:00Sem.R. DB gelb 09 Termin Predota
Thu23.11.201718:00 - 19:30Sem.R. DB gelb 09 Termin Gartner
Mon27.11.201717:30 - 19:00Sem.R. DB gelb 09 Termin Predota
Thu30.11.201718:00 - 19:30Sem.R. DB gelb 09 Termin Gartner
Mon04.12.201717:30 - 19:00Sem.R. DB gelb 09 Termin Gartner
Thu07.12.201718:00 - 19:30Sem.R. DB gelb 09 Termin Gartner
Mon11.12.201717:30 - 19:00Sem.R. DB gelb 09 Termin Gartner
Thu14.12.201718:00 - 19:30Sem.R. DB gelb 09 Ersatztermin Gartner

Course registration

Begin End Deregistration end
28.06.2017 00:00 18.10.2017 16:00 22.10.2017 23:59

Registration modalities

Ideale Voraussetzung für die Teilnahme sind Kenntnisse der Vorlesung:

"Finanzmärkte, Finanzintermediation und Kapitalanlage (105.636)" [bzw. der Vorgängervorlesung: "Finanzmärkte und Finanzintermediation (105.119)"]

sowie von Basisvorlesungen aus Finanz- und Versicherungsmathematik.

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
860 GW Optional Courses - Technical Mathematics Not specified

Literature

No lecture notes are available.

Previous knowledge

Empfohlene Lehrveranstaltungen:

  • Lebensversicherungsmathematik
  • Finanzmathematik 1
  • Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen
  • Finanzmärkte, Finanzintermediation und Kapitalanlage
  • (AKFVM Gesamtbanksteuerung unter Basel III)

Miscellaneous

  • Attendance Required!

Language

German