105.659 AKFVM Hedging in neuen Finanzmärkten
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2012W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Upon completing this course students will
(1) Understand the purpose and challenges of modeling in new markets.
(2) Understand the range of products available and their purpose.
(3) Be able to select appropriate tools to handle derivative products arising in new markets.
(4) Begin to be able to navigate the extensive literature in this field.

Inhalt der Lehrveranstaltung

In recent years a wide range of new derivatives have emerged to manage and transfer risk resulting from industries not classically active in financial markets. The course is an introduction to new markets inc: electricity, weather and carbon credits. The aim of this course is to provide an overview of the unique economic and mathematical challenges posed by new markets.

German/Deutsch:
In den letzten Jahren ist eine Anzahl von Derivaten entstanden, die zum Risikomanagement und -transfer benutzt werden, das in Industrien entsteht, die klassisch nicht auf Finanzmärkten aktiv waren. Insbesondere wird eine Einführung gegeben in neue Märkte wie etwa Elektrizität, Wetter, und CO2 Emissionen. Diese Vorlesung bietet einen Überblick über die einzigartigen Herausforderungen, die in diesen neuen Märkten entstehen.

Vortragende

  • Sexton, Jennifer

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.15:00 - 17:0018.10.2012 - 24.01.2013Sem.R. DA grün 06A .
AKFVM Hedging in neuen Finanzmärkten - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.18.10.201215:00 - 17:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.25.10.201215:00 - 17:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.08.11.201215:00 - 17:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.22.11.201215:00 - 17:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.29.11.201215:00 - 17:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.10.01.201315:00 - 17:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.17.01.201315:00 - 17:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.24.01.201315:00 - 17:00Sem.R. DA grün 06A .

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

  • Rheinländer, T. & Sexton J. (2011) Hedging Derivatives. World Scientific.
  • Benth, F.E., Benth, J.S. & Koekebakker, S. (2008) Stochastic modelling in electricity and related markets. World Scientific.

Sprache

Englisch