Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

• Modelle mit stochastischer Mortalität zu beschreiben
• Übergangswahrscheinlichkeiten und zustandsabhängige Reserven in Mehrfachzustandsmodellen zu bestimmen
• Fondsabhängige Versicherungsverträge zu bewerten und abzusichern
• Mortalitätsderivate zu diskutieren

• Allgemeines Lebensversicherungsmodell
• Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen
• Thielesche Differentialgleichung für das Deckungskapital
• Beispiele und Probleme aus der Praxis (garantierte Renten, Kapitalversicherungen mit stochastischem Zins, Invaliditätsversicherungen)
• Wertprozess und Hattendorffsches Theorem
• Fondsgebundene Policen im Rahmen eines Finanzmarktmodells, Black-Scholes-Formel
• Lebensversicherungen mit stochastischem Zins
• Prämienkalkulationsprinzipien

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

• Beweise im Rahmen der angebotenen Themengebiete durchzuführen
• Selbstständig Berechnungen in konkreten Beispielen vorzunehmen

Mündliche Prüfung; Rechnung von Übungsbeispielen