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Lehre
Forschung
Organisation
105.657
Advanced life insurance mathematics
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.
2022S
2021S
2020S
2019S
2018S
2017S
2016S
2015S
2014S
2013S
2017S, VU, 2.0h, 4.0EC
Properties
Semester hours: 2.0
Credits: 4.0
Type: VU Lecture and Exercise
Aim of course
Verständnis tiefgehender Problemstellungen der Lebensversicherungsmathematik.
Subject of course
Allgemeines Lebensversicherungsmodell
Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Markovsche Sprungprozesse, Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen
Zins als stochastische Variable, deterministische und stochastische Zahlungsströme, Einmaleinlagen, Deckungskapital
Thielesche Differentialgleichung für das Deckungskapital, Differentialgleichung für die höheren Momente, Verteilungsfunktion des Deckungskapitals
Beispiele und Probleme aus der Praxis (unterjährige Zahlungen, garantierte Renten, Prämienrückgewähr,
Kapitalversicherungen mit stochastischem Zins, Invaliditätsversicherungen)
Hattendorffsches Theorem
Fondsgebundene Policen im Rahmen eines diskreten und zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells, Black-Scholes-Formel
Lebensversicherungen mit stochastischem Zins, stochastische Zinsmodelle
Technische Analyse (Profit-Testing, Embedded Value).
Lecturers
Rheinländer, Thorsten
Institute
E105 Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics
Course dates
Day
Time
Date
Location
Description
Wed
16:30 - 18:00
08.03.2017 - 28.06.2017
Sem.R. DA grün 05
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Advanced life insurance mathematics - Single appointments
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Day
Date
Time
Location
Description
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08.03.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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15.03.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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22.03.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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29.03.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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05.04.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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26.04.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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03.05.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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10.05.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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17.05.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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24.05.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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31.05.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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07.06.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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14.06.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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21.06.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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28.06.2017
16:30 - 18:00
Sem.R. DA grün 05
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Course registration
Begin
End
Deregistration end
01.02.2017 00:00
14.03.2017 23:59
10.04.2017 23:59
Curricula
Study Code
Obligation
Semester
Precon.
Info
066 405 Financial and Actuarial Mathematics
Mandatory
860 GW Optional Courses - Technical Mathematics
Not specified
Literature
No lecture notes are available.
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Language
if required in English