Verständnis tiefgehender Problemstellungen der Lebensversicherungsmathematik.

• Allgemeines Lebensversicherungsmodell
• Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Markovsche Sprungprozesse, Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen
• Zins als stochastische Variable, deterministische und stochastische Zahlungsströme, Einmaleinlagen, Deckungskapital
• Thielesche Differentialgleichung für das Deckungskapital, Differentialgleichung für die höheren Momente, Verteilungsfunktion des Deckungskapitals
• Beispiele und Probleme aus der Praxis (unterjährige Zahlungen, garantierte Renten, Prämienrückgewähr,
  Kapitalversicherungen mit stochastischem Zins, Invaliditätsversicherungen)
• Hattendorffsches Theorem
• Fondsgebundene Policen im Rahmen eines diskreten und zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells, Black-Scholes-Formel
• Lebensversicherungen mit stochastischem Zins, stochastische Zinsmodelle
• Technische Analyse (Profit-Testing, Embedded Value).