105.657 Advanced life insurance mathematics
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2013S, VU, 2.0h, 4.0EC

Properties

  • Semester hours: 2.0
  • Credits: 4.0
  • Type: VU Lecture and Exercise

Aim of course

Verständnis tiefgehender Problemstellungen der Lebensversicherungsmathematik.

Subject of course

  • Allgemeines Lebensversicherungsmodell
  • Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Markovsche Sprungprozesse, Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen
  • Zins als stochastische Variable, deterministische und stochastische Zahlungsströme, Einmaleinlagen, Deckungskapital
  • Thielesche Differentialgleichung für das Deckungskapital, Differentialgleichung für die höheren Momente, Verteilungsfunktion des Deckungskapitals
  • Beispiele und Probleme aus der Praxis (unterjährige Zahlungen, garantierte Renten, Prämienrückgewähr,
    Kapitalversicherungen mit stochastischem Zins, Invaliditätsversicherungen)
  • Hattendorffsches Theorem
  • Fondsgebundene Policen im Rahmen eines diskreten und zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells, Black-Scholes-Formel
  • Lebensversicherungen mit stochastischem Zins, stochastische Zinsmodelle
  • Technische Analyse (Profit-Testing, Embedded Value).

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Wed16:30 - 18:0006.03.2013 - 05.06.2013Sem.R. DA grün 06A .
Wed16:30 - 18:0008.05.2013Seminarraum 325/1 1. Übungstest/Klausur
Fri16:00 - 17:3014.06.2013Sem.R. DA grün 06A Ersatztermin
Wed16:30 - 17:3019.06.2013HS 18 Czuber - UIW 2. Übungstest/Klausur
Advanced life insurance mathematics - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Wed06.03.201316:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Wed13.03.201316:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Wed20.03.201316:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Wed10.04.201316:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Wed17.04.201316:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Wed24.04.201316:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Wed08.05.201316:30 - 18:00Seminarraum 325/1 1. Übungstest/Klausur
Wed15.05.201316:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Wed22.05.201316:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Wed29.05.201316:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Wed05.06.201316:30 - 18:00Sem.R. DA grün 06A .
Fri14.06.201316:00 - 17:30Sem.R. DA grün 06A Ersatztermin
Wed19.06.201316:30 - 17:30HS 18 Czuber - UIW 2. Übungstest/Klausur

Course registration

Begin End Deregistration end
01.03.2013 00:00 11.03.2013 23:59 20.03.2013 23:59

Curricula

Literature

No lecture notes are available.

Language

German