Fachliche und methodische Kenntnisse

Nach erfolgreicher Absolvierung der Lehrveranstaltung können die Studierenden

-- praktisch relevante Probleme der modernen Lebensversicherungsmathematik analysieren

-- die dabei auftretenden Gleichungen lösen

-- Versicherungsverträge mittels verschiedenener Prämienkalkulationsprinzipien bewerten

Kognitive und praktische Fertigkeiten

Die Studierenden lernen in dieser Veranstaltung

-- die Modellierung von verschiedenen Polizzen

-- die Durchführung von diversen Bewertungs- und Hedgingkonzepten

• Allgemeines Lebensversicherungsmodell
• Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen
• Thielesche Differentialgleichung für das Deckungskapital
• Beispiele und Probleme aus der Praxis (garantierte Renten, Kapitalversicherungen mit stochastischem Zins, Invaliditätsversicherungen)
• Wertprozess und Hattendorffsches Theorem
• Fondsgebundene Policen im Rahmen eines Finanzmarktmodells, Black-Scholes-Formel
• Lebensversicherungen mit stochastischem Zins
• Prämienkalkulationsprinzipien