105.653 Stochastische Analysis für FVM 1
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2014W, VO, 3.0h, 5.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Wiederholung grundlegender Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Stetigkeitssatz von Levy, Definition und Eigenschaften der mehrdimensionalen Normalverteilung, Gauß'sche Prozesse, Brownsche Bewegung/Wienerprozeß, Existenzbeweis für die Brownsche Bewegung, Definition des Itô-Integrals, Itô-Isometrie, Martingale und Martingalungleichungen, elementare Eigenschaften des Itô-Integrals, ein- und mehrdimensionale Itô-Formel, Martingaldarstellung

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.13:00 - 14:3006.10.2014FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.09:00 - 10:0007.10.2014 - 14.10.2014FH Hörsaal 2 .
Di.09:00 - 12:1521.10.2014 - 27.01.2015FH Hörsaal 2 .
Stochastische Analysis für FVM 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.06.10.201413:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.07.10.201409:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .
Di.14.10.201409:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .
Di.21.10.201409:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .
Di.28.10.201409:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .
Di.04.11.201409:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .
Di.11.11.201409:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .
Di.18.11.201409:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .
Di.25.11.201409:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .
Di.02.12.201409:00 - 12:15FH Hörsaal 2 Beginn erst 9:45 !!!
Di.09.12.201409:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .
Di.16.12.201409:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .
Di.13.01.201509:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .
Di.20.01.201509:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .
Di.27.01.201509:00 - 12:15FH Hörsaal 2 .

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.02.2015 00:00 01.02.2015 23:59 30.06.2015 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch