Einführung in die stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.
Wiederholung grundlegender Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Stetigkeitssatz von Levy, Definition und Eigenschaften der mehrdimensionalen Normalverteilung, Gauß'sche Prozesse, Brownsche Bewegung/Wienerprozeß, Existenzbeweis für die Brownsche Bewegung, Definition des Itô-Integrals, Itô-Isometrie, Martingale und Martingalungleichungen, elementare Eigenschaften des Itô-Integrals, ein- und mehrdimensionale Itô-Formel, Martingaldarstellung
Mündliche Prüfung